Как финансовые регуляторы решили проблему реконструкции истории событий задолго до появления ИИ
Когда меня спрашивают, откуда приходит практика обеспечения сохранности алгоритмов, я указываю не на информатику и не лаборатории ИИ, а на финансовый сектор.
Задолго до того, как стратегическое управление ИИ стало приоритетом политик, финансовые регуляторы уже сталкивались с последствиями автоматизированного принятия решений, к тому же на скоростях, далеко превосходящих человеческое понимание. Финансовые рынки быстро осознали, что как только машины начинают формировать результаты, надзор рушится, если не будет обеспечена возможность воспроизвести (реконструировать) то, что сделала машина. Не оценить, не сделать какую-то аппроксимацию – а воспроизвести.
Именно здесь идея воспроизводимости (реконструируемости) впервые перешла из теории в практику деятельности регуляторов.
Финансовые рынки первыми усвоили урок
У финансовых рынков всегда была аллергия на непрозрачность, и появление автоматизированной торговли только усугубило ситуацию. К началу 2000-х годов регуляторы увидели, что ведущие торги компании создают системы, способные выполнять тысячи действий в секунду, и что ни одна состоящая из людей группа наблюдения не сможет справиться с ними в отсутствие документальной основы, фиксирующей историю поведения системы.
Решение заключалось не в том, чтобы замедлить деятельность финансовых рынков. А в том, чтобы заставить эти рынки запоминать историю своей деятельности.
Одним из первых шагов стала Система журнала аудита торговых распоряжений / поручений (Order Audit Trail System, OATS) Управления по регулированию финансовой индустрии (Financial Industry Regulatory Authority, FINRA, http://finra.org - американская саморегулируемая организация, регулирующая деятельность торгующих ценными бумагами фирм – Н.Х.). FINRA потребовала от компаний уведомлять через систему OATS о каждом событии, связанном с распоряжением, с точными отметками времени, с тем, чтобы регуляторы могли восстановить весь жизненный цикл сделки. Когда впоследствии система OATS была заменена на систему «Консолидированный журнал аудита» (Consolidated Audit Trail, CAT), общая идея осталась прежней, но её реализация значительно расширилась: регуляторам требовался единый, кросс-рыночный доказательный «след», достаточно надежный для поддержки наблюдения, обеспечения исполнения законодательно-нормативных требований и для ретроспективной реконструкции истории событий.
Евросоюз тем временем выработал собственный подход, нашедший отражение в Директиве MiFID II.
Мой комментарий: MiFID II – это Директива 2014/65/ЕС Европейского парламента и Совета от 15 мая 2014 года о рынках финансовых инструментов (Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on markets in financial instruments amending Directive 2002/92/EC and Directive 2011/61/EU), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014L0065-20250117
Теперь компании обязаны снабжать связанные с распоряжениями события отметками времени с точностью до миллисекунды, следуя при этом строгим правилам синхронизации часов. Это делается не потому, что регуляторы ценят точность как таковую, а потому, что реконструкция поведения на рынке зависит от достоверности времени.
Стоит раз обратить на это внимание, и закономерности станут очевидными. Финансовые рынки стали одной из первых областей, где сохранение памяти стала обязательным требованием регулятора.
Мой комментарий: Вообще-то во все времена абсолютно все регуляторы требовали «сохранения памяти» в виде разнообразных документов и документированной информации – вся их надзорно-контрольная деятельность опирается именно на них. Новым на финансовых рынках стало лишь приспособление регуляторов к особенностям сначала электронной торговли, а впоследствии – высокоскоростной электронной торговли.
(Продолжение следует)
Эндрю Поттер (Andrew Potter)
Источник: сайт Substack
https://metaarchivist.substack.com/p/bones-of-accountability-preserving-874
